山西会馆位于多伦城区的西南部，是清乾隆十年（1745年）由山西籍旅蒙商集资兴建的。建馆的目的，就是为方便山西同乡来往交流，并为刚来此地的乡友提供落脚安身之处。山西会馆是多伦老城区保存比较完好的一处清代古建筑群，至今已有250余年的历史了。会馆座北朝南，大致可分为住宿区、娱乐区、商会议事区和关帝庙。
会馆的大门前，有一座高大的牌楼，雕梁画栋，晋商之富由此可见一斑。大戏楼是会馆的一座“明星”建筑。这座大戏楼全由方形条石砌成，恰好是一个“凸”字型。台上有粗粗的明柱支撑这戏楼的前半部分，楼顶四角鸟嘴似的正檐斜刺苍穹。其东南角，上面悬挂一面明镜，面向西北，可以映照数里外的善因寺。据考古学家介绍，采用这种建筑结构形式的，在中国仅有两座。会馆的娱乐区就主要以这座大戏楼为中心。每年的五月十三开台唱戏，一直唱到秋后天凉。到六月十五多伦庙会期间，会馆内的演出活动往往达到热潮。正月十五左右也要演出几日，所唱剧种自然非山西梆子莫数了。
会馆西侧，矗立着抗日名将吉鸿昌将军的立身汉白玉塑像。1933年6月下旬，吉鸿昌将军率抗日同盟军主力，经过五天五夜激战，终于攻下多伦城。这是中国抗日战争史上，中-队依靠自己的力量打下的第一座县城，大大鼓舞了中国人民抵抗日本的信心。